Сравнение HDAW с HYDW
HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HDAW и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDAW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDAW и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 6.53% | 16.58% | -5.74% | 9.73% | -3.67% | 22.40% | -14.43% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.04% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
Correlation
The correlation between HDAW and HYDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between HDAW and HYDW shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDAW vs. HYDW — Ранг доходности на риск
HDAW
HYDW
Сравнение HDAW c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDAW | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок HDAW и HYDW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDAW | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDAW и HYDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDAW | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.99% | — |
Сравнение комиссий HDAW и HYDW
И HDAW, и HYDW имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDAW и HYDW
HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 4.85% | 7.00% | 4.84% | 4.27% | 3.95% | 4.02% | 4.09% | 2.92% | 1.18% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDAW and HYDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDAW and HYDW have the same expense ratio: 0.20% per year.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for HDAW.
HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HYDW is High Yield Bonds. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index.
Подберите оптимальное распределение для HDAW и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор