PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDAW is passively managed, while HDMV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between HDAW and HDMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.64

The correlation between HDAW and HDMV shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и HDMV

Секторы
HDAW
HDMV

Финансовые услуги

25.2%
24.4%

Сырьевые материалы

12.4%
1.0%

Здравоохранение

12.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
13.0%

Энергетика

9.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.7%

Промышленность

6.6%
15.2%

Технологии

6.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.4%

Коммунальные услуги

4.0%
14.6%

Недвижимость

1.8%
13.8%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
HDMV
24.4%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
HDMV
1.0%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
HDMV
3.1%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
HDMV
13.0%

Энергетика

HDAW
9.1%
HDMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
HDMV
2.7%

Промышленность

HDAW
6.6%
HDMV
15.2%

Технологии

HDAW
6.3%
HDMV
0.9%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
HDMV
9.4%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
HDMV
14.6%

Недвижимость

HDAW
1.8%
HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с RERGX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

HDAW vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и HDMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и HDMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.23%

—

Сравнение комиссий HDAW и HDMV

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и HDMV

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and HDMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for HDAW.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.80% for HDMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор