PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between HDAW and FNDF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.68

The correlation between HDAW and FNDF shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и FNDF

Секторы
HDAW
FNDF

Финансовые услуги

25.2%
16.7%

Сырьевые материалы

12.4%
11.3%

Здравоохранение

12.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.9%

Энергетика

9.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.7%

Промышленность

6.6%
15.9%

Технологии

6.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.9%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
FNDF
16.7%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
FNDF
6.9%

Энергетика

HDAW
9.1%
FNDF
12.3%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
FNDF
10.7%

Промышленность

HDAW
6.6%
FNDF
15.9%

Технологии

HDAW
6.3%
FNDF
11.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
FNDF
3.8%

Недвижимость

HDAW
1.8%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

HDAW vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и FNDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и FNDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.67%

—

Сравнение комиссий HDAW и FNDF

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и FNDF

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and FNDF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.25% for FNDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор