Сравнение HD с WSP.TO
HD (The Home Depot, Inc.) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 17.24%/yr for WSP.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и WSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HD торгуется в USD, в то время как WSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 12.81% против 17.24% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
WSP.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам HD и WSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
WSP.TO WSP Global Inc. | -27.80% | 3.54% | 26.37% | 22.14% | -18.75% | 53.92% | 41.70% | 60.73% | -7.49% | 47.96% |
Correlation
The correlation between HD and WSP.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between HD and WSP.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
WSP.TO:
CA$24.71B
HD:
$14.08
WSP.TO:
CA$7.30
HD:
23.33
WSP.TO:
25.05
HD:
1.96
WSP.TO:
1.31
HD:
23.57
WSP.TO:
2.46
HD:
$166.59B
WSP.TO:
CA$18.45B
HD:
$55.19B
WSP.TO:
CA$3.18B
HD:
$23.12B
WSP.TO:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск
HD
WSP.TO
Сравнение HD c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | WSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.92 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -2.06 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и WSP.TO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и WSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -53.85% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -37.62% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -37.62% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -37.62% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -42.22% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -37.62% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -12.87% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 16.77% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и WSP.TO
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.13% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 23.88% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 27.10% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.57% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 25.05% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и WSP.TO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности WSP.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и WSP.TO
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HD and WSP.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HD и WSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор