PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		-1.53%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%2.01%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

HCYAX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.00%
1 год
6.86%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.24%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с DXNLXHCYAX с HCYIXHCYAX с DXRLXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXKLXHCYAX с DXQLX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SMIDX

Сравнение комиссий HCYAX и QEVOX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

HCYAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

2.43

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Корреляция

Корреляция между HCYAX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и QEVOX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.19%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и QEVOX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-28.47%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-20.43%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-27.40%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.74%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-14.18%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

13.76%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и QEVOX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.57%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

9.49%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

21.94%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

26.13%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

20.08%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

21.70%

-13.62%