PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCYAX с QEVOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HCYAX returned 4.38%/yr vs 9.74%/yr for QEVOX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HCYAX charges 1.12%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 55.72%.

HCYAX

1 день
0.27%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.56%
1 год
10.07%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.37%

QEVOX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
55.72%
6 месяцев
61.52%
1 год
80.19%
3 года*
23.75%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCYAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		2.47%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%2.01%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		55.72%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between HCYAX and QEVOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.43

The correlation between HCYAX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с HCYIXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXNLXHCYAX с DXRLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXQLXHCYAX с DXKLX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX

Доходность на риск

HCYAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYAXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.25

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.74

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.35

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

24.92

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.25

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и QEVOX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCYAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-28.47%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-12.69%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-21.21%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-27.40%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.75%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-13.87%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.23%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и QEVOX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 1.37%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCYAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.32%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

21.58%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

24.81%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

20.01%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

21.72%

-13.62%

Сравнение комиссий HCYAX и QEVOX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и QEVOX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности QEVOX в 42.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.40%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		42.60%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCYAX and QEVOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.32%) compared to HCYAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HCYAX dropped -25.70% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCYAX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор