PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 4.94% против 9.33% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с NWQIXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий HCVAX и SEMNX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.16

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.73

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.78

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

11.39

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между HCVAX и SEMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и SEMNX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и SEMNX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-65.10%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-14.80%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-39.74%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-42.47%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-12.22%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-17.39%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.62%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

10.25%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

15.23%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

19.54%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

17.65%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

18.37%

-11.67%