PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HCVAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.00% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с NWQIXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий HCVAX и SCLAX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.75

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.24

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.02

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между HCVAX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и SCLAX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и SCLAX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-5.59%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.32%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-5.59%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-5.59%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.84%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.15%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.58%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и SCLAX

Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.19%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.01%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

2.66%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

3.07%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.75%

+3.95%