PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.51% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с NWQIXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий HCVAX и PMAIX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.43

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.08

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.50

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

11.66

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.43

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.12

-0.54

Корреляция

Корреляция между HCVAX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и PMAIX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и PMAIX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-24.12%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.06%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-13.97%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-24.12%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.69%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и PMAIX

Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.29%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.18%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.19%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.20%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

7.58%

-0.88%