PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 4.94% против 11.44% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с HSNIXHCVAX с NWQIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HCVAX и HQIYX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.21

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.16

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HQIYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между HCVAX и HQIYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и HQIYX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и HQIYX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-50.48%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.49%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-13.94%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-34.99%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.54%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.32%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.43%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и HQIYX

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.65%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

7.72%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

14.36%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

13.59%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

16.22%

-9.52%