PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с HILYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-0.75%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.08%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.17% соответственно.

HCVAX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.98%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.99%

HILYX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.08%
6 месяцев
12.05%
1 год
34.87%
3 года*
19.46%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с HSNIXHCVAX с NWQIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий HCVAX и HILYX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

HILYX
Hartford International Value Fund
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.22

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.85

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.09

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

11.80

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа HILYX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.22

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между HCVAX и HILYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и HILYX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности HILYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.21%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.52%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и HILYX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-48.29%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-11.31%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-25.58%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-48.29%

+29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-6.32%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.23%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.97%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и HILYX

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.74%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

6.50%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

10.49%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

15.84%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

15.11%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

17.07%

-10.37%