Сравнение HCVAX с HGOIX

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 14.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HGOIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCVAX и HGOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HGOIX в 6.96%

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и HGOIX.

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.