PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с ZJG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRE.TO с ZJG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - HCRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCRE.TO returned 3.98%/yr vs 27.40%/yr for ZJG.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HCRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и ZJG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ZJG.TO с доходностью 3.21%.

HCRE.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.32%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.37%
1 год
12.73%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

ZJG.TO

1 день
1.65%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
73.05%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.40%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и ZJG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		9.39%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		3.21%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%47.41%

Correlation

The correlation between HCRE.TO and ZJG.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов HCRE.TO и ZJG.TO

Секторы
HCRE.TO
ZJG.TO

Недвижимость

28.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HCRE.TO
28.3%
ZJG.TO

-

Сырьевые материалы

HCRE.TO

-

ZJG.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Потребительский циклический сектор

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Потребительский защитный сектор

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Энергетика

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Финансовые услуги

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Здравоохранение

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Промышленность

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Технологии

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Коммунальные услуги

HCRE.TO

-

ZJG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

BMO Junior Gold Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с ZRE.TO
Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с SGDJZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с KNT.TOZJG.TO с RING

Доходность на риск

HCRE.TO vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOZJG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.59

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.96

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

5.63

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. ZJG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ZJG.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и ZJG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOZJG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и ZJG.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и ZJG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRE.TOZJG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-81.59%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-32.02%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-32.02%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-41.63%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-27.16%

+26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-49.08%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

13.03%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и ZJG.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 3.28%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRE.TOZJG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

15.98%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

37.88%

-28.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

46.27%

-34.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

36.27%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

37.99%

-16.37%

Сравнение комиссий HCRE.TO и ZJG.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и ZJG.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.11%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HCRE.TO and ZJG.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.

HCRE.TO is categorized as REIT, while ZJG.TO is Precious Metals. HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.30% for HCRE.TO and 0.61% for ZJG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и ZJG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор