Сравнение HCMT с TRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).
HCMT и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и TRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и TRND
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.
Доходность на риск
HCMT vs. TRND — Ранг доходности на риск
HCMT
TRND
Сравнение HCMT c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.38 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и TRND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и TRND
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TRND в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и TRND
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -17.88% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -8.00% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -5.47% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.32% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.51% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и TRND
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.10% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 8.76% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 10.83% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 9.53% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 11.13% | +17.87% |