PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past year, HCMT returned 42.26% vs 21.50% for TRND. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMT показывает доходность 10.71%, а TRND немного ниже – 10.26%.

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и TRND

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%39.14%5.67%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%6.16%

Correlation

The correlation between HCMT and TRND is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between HCMT and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и TRND

Секторы
HCMT
TRND

Технологии

12.9%
30.6%

Финансовые услуги

3.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.0%

Здравоохранение

2.8%
7.4%

Промышленность

2.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.5%

Энергетика

1.1%
3.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

0.6%
3.4%

Технологии

HCMT
12.9%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
TRND
13.2%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
TRND
7.7%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
TRND
10.0%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
TRND
7.4%

Промышленность

HCMT
2.6%
TRND
13.4%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
TRND
5.5%

Энергетика

HCMT
1.1%
TRND
3.8%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
TRND
2.3%

Недвижимость

HCMT
0.6%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
TRND
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

HCMT vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.92

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.70

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

11.32

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HCMT и TRND

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-17.88%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.00%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.29%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.22%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.90%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и TRND

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.48%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

8.97%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

11.23%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

9.71%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

11.18%

+17.28%

Сравнение комиссий HCMT и TRND

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и TRND

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and TRND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.78%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs TRND's -17.88%.

On 1-year performance, HCMT leads with 42.26% vs 21.50% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 42.26% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.38% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор