PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMKX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMKX (HCM Income Plus Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HCMKX returned 10.42%/yr vs 16.36%/yr for TIBIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMKX charges 2.10%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%.

HCMKX

1 день
-0.49%
1 месяц
7.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.75%
1 год
30.68%
3 года*
23.07%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMKX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		12.03%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%14.44%

Correlation

The correlation between HCMKX and TIBIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.59

The correlation between HCMKX and TIBIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMDXHCMKX с HCMPXHCMKX с ACVHCMKX с NWQIXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

HCMKX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
4.69

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
6.76

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.94

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

7.37

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

28.75

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

4.69

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и TIBIX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMKXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-48.88%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.39%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-9.23%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-20.79%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.23%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.96%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.38%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и TIBIX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMKXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.08%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

6.96%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

8.46%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

11.16%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.50%

+0.52%

Сравнение комиссий HCMKX и TIBIX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и TIBIX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.26%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

HCMKX and TIBIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMKX has higher volatility (4.92%) compared to TIBIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, HCMKX dropped -28.43% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMKX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор