Сравнение HCMKX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 14.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и TIBIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
HCMKX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
TIBIX
Сравнение HCMKX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.64 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.62 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.60 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 22.49 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.64 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.42 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и TIBIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и TIBIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и TIBIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -48.88% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.45% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -20.79% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.72% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.75% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и TIBIX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.15% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 6.59% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 10.84% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 11.11% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 13.48% | +0.51% |