PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMAX с SHXPX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

HCMAX (Hillman Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HCMAX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HCMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.98%
С начала года
4.98%
1 год
10.26%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHXPX

1 день
0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMAX и SHXPX

2026 (YTD)
HCMAX
Hillman Value Fund		0.51%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.65%

Correlation

The correlation between HCMAX and SHXPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с VIHAXHCMAX с AVERXHCMAX с ACIIXHCMAX с VIVIXHCMAX с AUXFX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

HCMAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMAXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

—

—

HCMAX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и SHXPX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMAXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-0.13%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-0.01%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMAXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

1.33%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

1.33%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

1.33%

+15.68%

Сравнение комиссий HCMAX и SHXPX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и SHXPX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%

ПозицияTTM2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		15.67%16.45%21.58%3.09%12.34%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		108.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMAX and SHXPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMAX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор