Сравнение HCMAX с SHXPX
HCMAX (Hillman Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMAX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCMAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 0.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between HCMAX and SHXPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HCMAX
SHXPX
Сравнение HCMAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 9.44 | -8.88 |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и SHXPX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -0.13% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.06% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.04% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 2.56% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 2.56% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 2.56% | +14.50% |
Сравнение комиссий HCMAX и SHXPX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и SHXPX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 15.62% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCMAX and SHXPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCMAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор