Сравнение HCAL.TO с ZCH.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and ZCH.TO (BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while ZCH.TO is a China Equities fund tracking the MSCI China ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs -6.77%/yr for ZCH.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for ZCH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и ZCH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у ZCH.TO с доходностью -9.47%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
ZCH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и ZCH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
ZCH.TO BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF | -9.47% | 33.25% | 25.33% | -11.83% | -23.85% | -41.03% | 5.88% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and ZCH.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и ZCH.TO
Секторы
HCAL.TO
ZCH.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
ZCH.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Энергетика
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Промышленность
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Недвижимость
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Технологии
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
ZCH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. ZCH.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
ZCH.TO
Сравнение HCAL.TO c ZCH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | ZCH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.04 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 0.12 | +7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 0.23 | +33.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | ZCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 0.12 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.21 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.12 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и ZCH.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки ZCH.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и ZCH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | ZCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -73.84% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -23.50% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -25.64% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -63.44% | +28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -52.23% | +51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -26.63% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 11.89% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и ZCH.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | ZCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.07% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 15.77% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 22.09% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 32.81% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 28.55% | -11.53% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и ZCH.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZCH.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и ZCH.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZCH.TO в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCH.TO BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF | 1.41% | 1.28% | 2.22% | 3.96% | 1.21% | 0.00% | 0.51% | 1.18% | 1.32% | 0.56% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and ZCH.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for ZCH.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZCH.TO is China Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while ZCH.TO tracks MSCI China ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.67% for ZCH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и ZCH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор