PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

HCA.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и HBA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		-0.14%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 0.36%.

HCA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
11.27%
1 год
48.91%
3 года*
34.39%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и HBA.TO

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.65

1.00

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

1.42

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

1.85

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.87

4.60

+19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.00

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.01

+0.98

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и HBA.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.46%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и HBA.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-21.15%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.17%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-21.15%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-10.17%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.46%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.08%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и HBA.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.78%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.95%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

18.91%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.59%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.17%

-3.13%