PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

HCA.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		-0.14%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.43%.

HCA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
11.27%
1 год
48.91%
3 года*
34.39%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и CDZ.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.65

1.90

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

2.38

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.41

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.87

11.87

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.90

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.95

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.50

+1.48

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и CDZ.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.46%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-49.33%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.52%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.15%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-2.00%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.19%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и CDZ.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.29%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.17%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.67%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

10.83%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.66%

+0.38%