Сравнение HBTC с LEGR
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. HBTC is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 30.64% for LEGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 21.10% |
Correlation
The correlation between HBTC and LEGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. LEGR — Ранг доходности на риск
HBTC
LEGR
Сравнение HBTC c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.96 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 11.21 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.26 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.60 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и LEGR
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, примерно равная максимальной просадке LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -36.12% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -10.40% | -27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -1.50% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -6.61% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 2.74% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и LEGR
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.93% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 11.22% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 13.62% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 16.96% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 20.31% | +9.35% |
Сравнение комиссий HBTC и LEGR
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и LEGR
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and LEGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -31.57% for HBTC. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.67% for LEGR.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор