Сравнение HBTC с DAPP
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. HBTC is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 55.85% for DAPP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 33.03% | 56.68% |
Correlation
The correlation between HBTC and DAPP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HBTC and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. DAPP — Ранг доходности на риск
HBTC
DAPP
Сравнение HBTC c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.16 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.28 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.91 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.07 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и DAPP
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -91.90% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -48.21% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -27.06% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -57.42% | +43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 24.56% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и DAPP
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 15.49% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 46.31% | -25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 61.71% | -32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 72.90% | -43.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 72.64% | -42.98% |
Сравнение комиссий HBTC и DAPP
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и DAPP
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and DAPP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (15.49%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs DAPP's -91.90%.
On 1-year performance, DAPP leads with 55.85% vs -31.57% for HBTC. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 55.85% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.00% for DAPP.
HBTC is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and VanEck. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.50% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор