Сравнение HBRD с VCIT
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - HBRD tracks the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам HBRD и VCIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -1.73% |
Correlation
The correlation between HBRD and VCIT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCIT
Сравнение HBRD c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и VCIT
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -20.56% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.84% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.14% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.11% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.62% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.29% | -3.03% |
Сравнение комиссий HBRD и VCIT
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и VCIT
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and VCIT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор