Сравнение HBRD с QQQ
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 20.94%
- Всё время*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам HBRD и QQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.91% |
Correlation
The correlation between HBRD and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение HBRD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и QQQ
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -82.97% | +80.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.88% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -32.65% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 18.82% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.83% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.46% | -19.20% |
Сравнение комиссий HBRD и QQQ
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и QQQ
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
HBRD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.43% for QQQ.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор