Сравнение HBRD с SPHQ
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам HBRD и SPHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 7.45% |
Correlation
The correlation between HBRD and SPHQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение HBRD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и SPHQ
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -57.83% | +54.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.87% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -10.65% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 14.30% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 16.71% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 17.96% | -14.70% |
Сравнение комиссий HBRD и SPHQ
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и SPHQ
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and SPHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
HBRD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.09% for SPHQ.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор