Сравнение HBRD с SPHD
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам HBRD и SPHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between HBRD and SPHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHD
Сравнение HBRD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и SPHD
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -41.39% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.39% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.67% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 11.82% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 14.21% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 17.65% | -14.39% |
Сравнение комиссий HBRD и SPHD
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и SPHD
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPHD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.57% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and SPHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while SPHD is Dividend. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор