Сравнение HBRD с SOXQ
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXQ
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -13.73%
- 6 месяцев
- 58.80%
- С начала года
- 74.66%
- 1 год
- 116.08%
- 3 года*
- 50.43%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.42%
Сравнение доходности по годам HBRD и SOXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 48.47% |
Correlation
The correlation between HBRD and SOXQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение HBRD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и SOXQ
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -46.01% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -15.53% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -12.86% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 41.91% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 37.98% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 37.68% | -34.42% |
Сравнение комиссий HBRD и SOXQ
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и SOXQ
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SOXQ в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.29% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and SOXQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
HBRD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.29% for SOXQ.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while SOXQ is Semiconductors. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор