Сравнение HBRD с LQDH
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBRD is passively managed, while LQDH is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам HBRD и LQDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between HBRD and LQDH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. LQDH — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDH
Сравнение HBRD c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и LQDH
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -24.63% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.57% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.66% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 2.61% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.40% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.42% | -3.16% |
Сравнение комиссий HBRD и LQDH
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и LQDH
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LQDH в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and LQDH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
LQDH has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.48% for HBRD.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор