Сравнение HBRD с HYGH
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 6.13%
- Всё время*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам HBRD и HYGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.30% |
Correlation
The correlation between HBRD and HYGH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение HBRD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и HYGH
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -23.88% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.06% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.21% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.63% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 7.06% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 8.22% | -4.96% |
Сравнение комиссий HBRD и HYGH
HBRD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и HYGH
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HYGH в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and HYGH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBRD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBRD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор