PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HSMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		1.77%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HSMYX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HSMYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.43% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HSMYX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.35%
1 год
13.07%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HDVHSMYX с HDGYXHSMYX с VRTVXHSMYX с HGOYXHSMYX с HILYXHSMYX с HWSIXHSMYX с SSCVX

Сравнение комиссий HBLYX и HSMYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HSMYX в 0.85%.

HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHSMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.82

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HSMYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHSMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.33

+0.47

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HSMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HSMYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HSMYX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		6.57%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HSMYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HSMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-60.81%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-14.64%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-27.70%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-46.51%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.57%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-9.85%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.86%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HSMYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.36%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

13.52%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

23.15%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

21.25%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

23.72%

-15.34%