PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBLYX с HSMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HSMYX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.73%/yr vs 10.44%/yr for HSMYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for HSMYX.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HSMYX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HSMYX по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.44% соответственно.

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%

HSMYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBLYX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		12.35%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%

Correlation

The correlation between HBLYX and HSMYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г.

0.75

The correlation between HBLYX and HSMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HWSAXHSMYX с VRTVXHSMYX с HDGYXHSMYX с HGOYXHSMYX с HDVHSMYX с HWSIXHSMYX с SEMNX

Доходность на риск

HBLYX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHSMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.44

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.39

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

6.84

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSMYX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHSMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HSMYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HSMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBLYXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-60.81%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-11.25%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-27.70%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-27.70%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-46.51%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.41%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.78%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.92%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HSMYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.62%, в то время как у Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBLYXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.76%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

12.14%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

18.75%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

21.19%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

23.75%

-15.36%

Сравнение комиссий HBLYX и HSMYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HSMYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HSMYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HSMYX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.95%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%

Часто задаваемые вопросы

HBLYX and HSMYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMYX has higher volatility (4.76%) compared to HBLYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs HSMYX's -60.81%.

HBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBLYX и HSMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор