Сравнение HBKU.L с HSPX.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 19.85% for HSPX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HBKU.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 7.47% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and HSPX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
HSPX.L
Сравнение HBKU.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.26 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.22 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и HSPX.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -43.22% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.73% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -8.93% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.15% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и HSPX.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.22% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 8.76% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 11.70% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.61% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.00% | -12.38% |
Сравнение комиссий HBKU.L и HSPX.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и HSPX.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and HSPX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while HSPX.L is S&P 500. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор