Сравнение HBKU.L с JRZD.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan. HBKU.L is passively managed, while JRZD.L is actively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.79% vs 21.76% for JRZD.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for JRZD.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и JRZD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как JRZD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRZD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKU.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JRZD.L с доходностью 9.76%.
HBKU.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRZD.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и JRZD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | -0.09% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 9.73% | 39.75% | 1.83% | 9.43% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and JRZD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. JRZD.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
JRZD.L
Сравнение HBKU.L c JRZD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | JRZD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.18 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и JRZD.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки JRZD.L в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и JRZD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -22.84% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -12.32% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.95% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -4.31% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.51% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и JRZD.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.76%, в то время как у JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.73% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 14.12% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 16.67% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 18.92% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 18.92% | -15.29% |
Сравнение комиссий HBKU.L и JRZD.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JRZD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и JRZD.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and JRZD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while JRZD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.25% for JRZD.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и JRZD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор