Сравнение HBKU.L с JREA.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan. HBKU.L is passively managed, while JREA.L is actively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 33.69% for JREA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.30%/yr for JREA.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и JREA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и JREA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.18% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and JREA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. JREA.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
JREA.L
Сравнение HBKU.L c JREA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | JREA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.85 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 8.70 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и JREA.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки JREA.L в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и JREA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -28.16% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -11.77% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -10.61% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -8.39% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.86% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и JREA.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 8.95% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 19.13% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 21.30% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 19.60% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 19.60% | -15.98% |
Сравнение комиссий HBKU.L и JREA.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JREA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и JREA.L
Ни HBKU.L, ни JREA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and JREA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while JREA.L is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.30% for JREA.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и JREA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор