Сравнение HBKU.L с FLES.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.79% vs 0.24% for FLES.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKU.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
HBKU.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | -0.09% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 4.22% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and FLES.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
FLES.L
Сравнение HBKU.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.11 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.24 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и FLES.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -22.21% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -5.08% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -4.05% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -6.60% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.39% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и FLES.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.76%, в то время как у Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.58% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.55% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 6.22% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 7.64% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 7.25% | -3.62% |
Сравнение комиссий HBKU.L и FLES.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и FLES.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and FLES.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор