PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBKU.L с JU13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBKU.L с JU13.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.79% vs 3.08% for JU13.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.07%/yr for JU13.L.

Доходность

Сравнение доходности HBKU.L и JU13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBKU.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JU13.L с доходностью 0.67%.

HBKU.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.17%
С начала года
-0.09%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JU13.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.68%
С начала года
0.67%
1 год
3.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKU.L и JU13.L

2026 (YTD)202520242023
HBKU.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)		-0.09%7.38%2.88%4.00%
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.67%5.16%4.03%2.56%

Correlation

The correlation between HBKU.L and JU13.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HBKU.L:
HBKU.L с JSET.LHBKU.L с JPCT.LHBKU.L с JREA.LHBKU.L с JREC.LHBKU.L с JRZD.LHBKU.L с FLES.LHBKU.L с FLXK.L
Часто сравнивают с JU13.L:
JU13.L с JREC.LJU13.L с JSET.LJU13.L с JPCT.LJU13.L с JREA.LJU13.L с JRZD.LJU13.L с CBND.LJU13.L с IB01.L

Доходность на риск

HBKU.L vs. JU13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBKU.L
Ранг доходности на риск HBKU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKU.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKU.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKU.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKU.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JU13.L
Ранг доходности на риск JU13.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JU13.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JU13.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JU13.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JU13.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JU13.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKU.L c JU13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBKU.LJU13.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.57

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.21

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.22

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

14.50

-11.08

HBKU.L vs. JU13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JU13.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKU.L и JU13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBKU.L и JU13.L

Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки JU13.L в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и JU13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBKU.LJU13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-5.72%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.75%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.04%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.96%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.22%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKU.L и JU13.L

HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBKU.LJU13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.38%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

0.90%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

1.23%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

2.00%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

1.68%

+1.95%

Сравнение комиссий HBKU.L и JU13.L

HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JU13.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKU.L и JU13.L

Ни HBKU.L, ни JU13.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBKU.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

HBKU.L and JU13.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.

HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while JU13.L is Government Bonds. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.07% for JU13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и JU13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор