PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с MWOZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

HBGD.TO и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%49.88%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.54%10.67%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.54%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
2.44%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.64%
1 год
15.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с SWLD.LMWOZ.L с FWRA.L

Сравнение комиссий HBGD.TO и MWOZ.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HBGD.TO vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.97

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.38

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.83

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

6.51

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.97

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.42

-1.19

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и MWOZ.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и MWOZ.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и MWOZ.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-19.89%

-80.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-10.42%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-4.87%

-95.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.41%

-95.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.07%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и MWOZ.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

4.72%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

8.89%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

16.21%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

16.05%

+80.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

16.05%

+72.02%