PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с MINV.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

HBGD.TO и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и MINV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.51%6.07%20.51%4.50%-3.15%13.89%0.26%17.53%0.70%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.51%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

MINV.L

1 день
0.52%
1 месяц
-2.41%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-0.13%
1 год
-0.15%
3 года*
10.36%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий HBGD.TO и MINV.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

-0.01

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.06

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.03

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

0.09

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.01

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.01

-1.78

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и MINV.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и MINV.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и MINV.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MINV.L в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.38%

-79.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-6.60%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-10.23%

-53.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.25%

-96.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.74%

-96.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.99%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и MINV.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

3.03%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

6.01%

+23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

11.68%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

9.74%

+86.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

11.01%

+77.07%