Сравнение MINV.L с FULVX
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MINV.L returned 6.32%/yr vs 6.45%/yr for FULVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и FULVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINV.L торгуется в GBp, в то время как FULVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FULVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью 0.54%.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
FULVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINV.L и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 0.42% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 0.54% | -2.27% | 19.81% | 1.06% | 0.22% | 18.90% | 0.78% | 1.33% |
Correlation
The correlation between MINV.L and FULVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between MINV.L and FULVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. FULVX — Ранг доходности на риск
MINV.L
FULVX
Сравнение MINV.L c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.11 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и FULVX
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки FULVX в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и FULVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -25.34% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -5.79% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -12.94% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -12.94% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -6.73% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.98% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.78% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и FULVX
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.26% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.76% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 9.32% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.22% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 16.11% | -4.26% |
Сравнение комиссий MINV.L и FULVX
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и FULVX
MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 13.25% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and FULVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор