PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINV.L с FULVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX).

MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINV.L и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.37%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%0.42%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		1.01%-2.27%19.81%1.06%0.22%18.90%0.78%1.33%
Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как FULVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FULVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью 1.01%.

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%

FULVX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.31%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.09%
3 года*
6.82%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOOMINV.L с VEA
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPXFULVX с SPY

Сравнение комиссий MINV.L и FULVX

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

MINV.L vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LFULVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.17

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-0.15

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

-0.35

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.47

Корреляция

Корреляция между MINV.L и FULVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и FULVX

MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.

TTM2025202420232022202120202019
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и FULVX

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки FULVX в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и FULVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINV.LFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-33.24%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.44%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-18.64%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.77%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.11%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.17%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и FULVX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINV.LFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.88%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.77%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

12.25%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

16.22%

-4.35%