PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MINV.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINV.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.37%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.06%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции MINV.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 2.02% соответственно.


MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий MINV.L и CSH2.L

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.


Доходность на риск

MINV.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINV.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

7.39

-7.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

13.85

-13.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

3.89

-2.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

28.85

-28.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

144.45

-144.31

MINV.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MINV.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

7.39

-7.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

6.25

-5.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

4.57

-3.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

4.52

-3.68

Корреляция

Корреляция между MINV.L и CSH2.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и CSH2.L

Ни MINV.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и CSH2.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MINV.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-0.37%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-0.16%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-0.29%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

-0.37%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

0.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.03%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и CSH2.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MINV.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.10%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

0.37%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

0.61%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

0.56%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

0.44%

+11.43%