Сравнение MINV.L с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
MINV.L и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINV.L или AOR.
Основные характеристики
| MINV.L | AOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.13% | 11.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.05% | 18.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.74% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.39% | 6.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 7.58% | 8.43% |
| Макс. просадка | -20.38% | -24.44% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между MINV.L и AOR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и AOR
С начала года, MINV.L показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции MINV.L превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 10.39% против 6.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINV.L и AOR
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MINV.L c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и AOR
MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и AOR
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и AOR
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 2.53% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.