PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.41% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNXHBFBX с HNRIXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий HBFBX и SICIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.34

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.40

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.65

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между HBFBX и SICIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и SICIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и SICIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-27.62%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-2.73%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-10.94%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-11.61%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.95%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.59%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.68%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и SICIX

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) имеют волатильность 1.39% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.10%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

3.68%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

3.88%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

3.90%

+4.23%