Сравнение HBFBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 2.69% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 1.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBFBX имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции NWQIX немного отстают с 5.55%.
HBFBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.74%
NWQIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и NWQIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
HBFBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
NWQIX
Сравнение HBFBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.74 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.80 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.37 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.54 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.74 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и NWQIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и NWQIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NWQIX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.41% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.10% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и NWQIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -23.89% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.94% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -17.75% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -23.89% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.32% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.03% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.93% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и NWQIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.52%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.96% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 4.53% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.66% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 6.32% | +1.81% |