PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.85% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий HBFBX и HFCVX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.47

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между HBFBX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и HFCVX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и HFCVX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-65.75%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.00%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-16.81%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-39.39%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.46%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.28%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.61%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и HFCVX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.06%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.83%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

12.75%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

13.28%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

16.48%

-8.35%