PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBFBX с HEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и HEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у HEIIX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HEIIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 7.64% соответственно.


HBFBX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.08%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
12.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.92%

HEIIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.15%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBFBX и HEIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund
5.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund
5.69%7.23%10.50%10.95%-11.22%17.08%9.35%16.55%-4.07%13.90%

Correlation

The correlation between HBFBX and HEIIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1997 г.

0.74

The correlation between HBFBX and HEIIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Balanced Fund

Hennessy Equity and Income Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. HEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

HEIIX
Ранг доходности на риск HEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c HEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBFBXHEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.06

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.44

+2.43

HBFBX vs. HEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HEIIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и HEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBFBXHEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.50

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и HEIIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HEIIX в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HEIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBFBXHEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-47.88%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-5.89%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-10.19%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-19.66%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-24.12%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.51%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.36%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.63%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и HEIIX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.76%, в то время как у Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBFBXHEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

6.07%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

8.05%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

10.58%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

10.88%

-2.74%

Сравнение комиссий HBFBX и HEIIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEIIX в 1.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и HEIIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HEIIX в 11.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund
1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund
11.93%12.43%13.03%9.71%6.49%7.42%7.01%8.25%9.71%6.44%10.31%3.83%

Часто задаваемые вопросы


HBFBX and HEIIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEIIX has higher volatility (2.01%) compared to HBFBX (1.76%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs HEIIX's -47.88%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBFBX и HEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор