Сравнение HBFBX с HEIIX
HBFBX (Hennessy Balanced Fund) and HEIIX (Hennessy Equity and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Hennessy. Over the past 10 years, HBFBX returned 5.92%/yr vs 7.64%/yr for HEIIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBFBX charges 0.49%/yr vs 1.13%/yr for HEIIX.
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у HEIIX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HEIIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 7.64% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.92%
HEIIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам HBFBX и HEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 5.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
HEIIX Hennessy Equity and Income Fund | 5.69% | 7.23% | 10.50% | 10.95% | -11.22% | 17.08% | 9.35% | 16.55% | -4.07% | 13.90% |
Correlation
The correlation between HBFBX and HEIIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1997 г. | 0.74 |
The correlation between HBFBX and HEIIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBFBX vs. HEIIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HEIIX
Сравнение HBFBX c HEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.06 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.44 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.50 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HEIIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HEIIX в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HEIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBFBX | HEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -47.88% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -5.89% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -10.19% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -19.66% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -24.12% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.51% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.36% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.63% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HEIIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.76%, в то время как у Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.01% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.07% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 8.05% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 10.58% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 10.88% | -2.74% |
Сравнение комиссий HBFBX и HEIIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEIIX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HEIIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HEIIX в 11.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.77% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HEIIX Hennessy Equity and Income Fund | 11.93% | 12.43% | 13.03% | 9.71% | 6.49% | 7.42% | 7.01% | 8.25% | 9.71% | 6.44% | 10.31% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
HBFBX and HEIIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEIIX has higher volatility (2.01%) compared to HBFBX (1.76%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs HEIIX's -47.88%.
HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBFBX и HEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор