Сравнение HBFBX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.72% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и FYMIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
HBFBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
FYMIX
Сравнение HBFBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.91 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.96 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.99 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и FYMIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и FYMIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и FYMIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -22.70% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -8.95% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.54% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.83% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.20% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и FYMIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.52% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.39% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 13.38% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 12.72% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 12.72% | -4.59% |