Сравнение HBF.TO с CLU.NEO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while CLU.NEO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. HBF.TO is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. Over the past 10 years, HBF.TO returned 11.18%/yr vs 11.02%/yr for CLU.NEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBF.TO имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции CLU.NEO немного отстают с 11.02%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам HBF.TO и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.88% | 11.41% | 25.99% | -4.71% | 18.27% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and CLU.NEO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between HBF.TO and CLU.NEO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
CLU.NEO
Сравнение HBF.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.86 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 14.84 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и CLU.NEO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -39.93% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.55% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -16.57% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -20.66% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -39.93% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.70% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.74% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и CLU.NEO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.30% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.24% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 10.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.54% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.08% | -1.13% |
Сравнение комиссий HBF.TO и CLU.NEO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и CLU.NEO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while CLU.NEO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор