Сравнение HBF.TO с XTOT.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. HBF.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, HBF.TO returned 25.20% vs 30.81% for XTOT.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 12.63%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
XTOT.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 16.74% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 12.63% | 15.99% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and XTOT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between HBF.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
XTOT.TO
Сравнение HBF.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.21 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 10.99 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.31 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -9.64% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.64% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -1.83% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.81% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и XTOT.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.41% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.77% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 13.20% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.14% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.14% | +3.81% |
Сравнение комиссий HBF.TO и XTOT.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while XTOT.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.07% for XTOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор