Сравнение HBF.TO с RUD.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 10 years, HBF.TO returned 11.18%/yr vs 13.02%/yr for RUD.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции HBF.TO уступали акциям RUD.TO по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.02% соответственно.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
RUD.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам HBF.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.88% | 11.41% | 25.99% | -4.71% | 18.27% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 8.99% | 7.31% | 22.78% | 19.01% | -7.35% | 31.62% | 8.82% | 19.60% | 1.05% | 9.17% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and RUD.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between HBF.TO and RUD.TO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и RUD.TO
Секторы
HBF.TO
RUD.TO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HBF.TO
RUD.TO
Финансовые услуги
HBF.TO
RUD.TO
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
RUD.TO
Коммуникационные услуги
HBF.TO
RUD.TO
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
RUD.TO
Промышленность
HBF.TO
RUD.TO
Энергетика
HBF.TO
RUD.TO
Здравоохранение
HBF.TO
RUD.TO
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
RUD.TO
Недвижимость
HBF.TO
-
RUD.TO
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
RUD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
RUD.TO
Сравнение HBF.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.34 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 11.90 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.81 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и RUD.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и RUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -29.89% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.65% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -28.33% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -28.33% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -29.89% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.40% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.99% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и RUD.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеют волатильность 2.65% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.27% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 12.31% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.38% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.53% | +1.42% |
Сравнение комиссий HBF.TO и RUD.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности RUD.TO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.37% | 1.35% | 1.16% | 1.49% | 1.57% | 1.10% | 1.64% | 1.93% | 2.01% | 1.78% | 1.73% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and RUD.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while RUD.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and RBC. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.43% for RUD.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и RUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор