PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Harvest US Equity Leaders Income ETF (HBF) is an actively managed Canadian-listed ETF from Harvest Portfolios Group, formerly known as Harvest Brand Leaders Plus Income ETF. The fund holds an equally weighted portfolio of 20 large-cap U.S. brand-leader companies and overlays a covered call strategy on up to 33% of holdings to generate enhanced monthly income while reducing volatility. Class A units (HBF) trade on the Toronto Stock Exchange in Canadian dollars with currency hedging back to CAD.

Эмитент
Harvest Portfolios Group
Дата выпуска
24 июл. 2014 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Derivative Income, Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Canada
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
CA$665M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с XTOT.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с METE.TOHBF.TO с FLUS.TOHBF.TO с CNQE.TOHBF.TO с JEPQ.TOHBF.TO с CLU.NEO

Доходность

График доходности HBF.TO

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции HBF.TO — CA$11. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции HBF.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,447.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) показал доход в 8.15% с начала года и 25.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBF.TO составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.48%.

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

1 день
-1.15%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.25%
1 год
25.20%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.67%
10 лет*
11.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.33%
1 месяц
7.00%
С начала года
11.75%
6 месяцев
9.85%
1 год
28.15%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность HBF.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HBF.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.23%-0.80%-3.09%9.20%3.26%-0.00%8.15%
20253.14%-1.12%-3.41%-2.83%3.91%3.89%1.86%2.03%3.52%3.38%0.18%0.32%15.51%
20240.30%1.36%1.67%-2.07%1.27%1.20%2.72%2.72%1.05%-0.05%3.37%-1.03%13.12%
20234.41%-2.80%2.69%2.01%-3.02%4.32%1.98%-2.87%-2.87%-2.19%6.35%3.33%11.23%
2022-2.12%-2.88%1.44%-6.83%1.36%-7.22%5.85%-3.38%-10.12%9.84%4.68%-4.78%-14.97%
2021-2.02%4.95%4.36%2.63%1.94%-0.14%2.55%2.15%-3.70%5.01%-3.12%5.92%21.88%

Метрики бенчмарка

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) has an annualized alpha of -1.09%, beta of 0.79, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2014.

  • This ETF participated in 84.98% of S&P 500 Index downside but only 70.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
-1.09%
Бета
0.79
R²
0.50
Участие в росте
70.50%
Участие в снижении
84.98%

Комиссия

Комиссия HBF.TO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HBF.TO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск HBF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HBF.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.41

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.27

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.19

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

12.04

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.

6.00%6.50%7.00%7.50%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.83CA$0.78CA$0.75CA$0.72CA$0.72CA$0.66CA$0.65CA$0.65CA$0.65CA$0.65CA$0.65CA$0.65

Дивидендный доход

7.41%7.27%7.48%7.52%7.75%5.62%6.34%6.57%7.72%6.86%7.54%7.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.00CA$0.38
2025CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.78
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.75
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-35.28%март 2020 г.
1mo 9d7mo 28d
9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-24.44%янв. 2016 г.
1y 4mo1y 27d
2y 5moавг. 2014 г. - февр. 2017 г.
Медвежий рынок2022
-23.69%окт. 2022 г.
9mo 9d1y 9mo
2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-16.05%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 8d
6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.21%апр. 2025 г.
1mo 17d3mo 15d
5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.

Показатели просадок

HBF.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-27.59%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-8.86%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-19.23%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-22.60%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-27.59%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.33%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.51%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.34%

-0.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с HBF.TO

Добавьте Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с HBF.TO