Сравнение HBDC с DCMT
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBDC и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 29.86% | 3.35% |
Correlation
The correlation between HBDC and DCMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. DCMT — Ранг доходности на риск
HBDC
DCMT
Сравнение HBDC c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.08 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и DCMT
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -11.95% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.78% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.14% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 18.46% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 15.83% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 15.83% | -12.85% |
Сравнение комиссий HBDC и DCMT
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и DCMT
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DCMT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.83% | 3.67% | 1.59% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and DCMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.83% for DCMT.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор