PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAL.TO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и MGRW.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%8.03%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.


HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Balanced Asset Allocation ETF

Mackenzie Growth Allocation ETF

Сравнение комиссий HBAL.TO и MGRW.TO


Доходность на риск

HBAL.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAL.TOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.61

-1.42

HBAL.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAL.TOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и MGRW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%


TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и MGRW.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HBAL.TOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-17.20%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.38%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-17.20%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.49%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.45%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и MGRW.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBAL.TOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.79%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.79%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

11.59%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.54%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

10.46%

+1.73%