Сравнение HBAL.TO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
HBAL.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 0.37% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 14.70% | 8.03% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.93% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.
HBAL.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
MGRW.TO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и MGRW.TO
Доходность на риск
HBAL.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
MGRW.TO
Сравнение HBAL.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.61 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и MGRW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и MGRW.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.41% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и MGRW.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -17.20% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.38% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -17.20% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.49% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.45% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.18% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и MGRW.TO
Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.79% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 7.79% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 11.59% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.54% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 10.46% | +1.73% |