Сравнение HBAL.TO с FGRO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).
HBAL.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и FGRO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 0.37% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 12.60% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.
HBAL.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и FGRO.NEO
HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Доходность на риск
HBAL.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
FGRO.NEO
Сравнение HBAL.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.02 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.28 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и FGRO.NEO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.41% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и FGRO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -15.23% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.71% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -15.23% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.91% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.58% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.38% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.87% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 7.78% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 11.82% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.49% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 10.46% | +1.73% |